Jakie są korzyści tego rozwiązania?
- Poprawa rentowności, wykorzystanie solidnych i trwałych modeli w rozwiązywaniu złożonych zagadnień takich jak szacowanie parametrów, straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) uwzględniające pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz marginesy konserwatyzmu.
- Pomaga dostosować się do zmiennych warunków rynkowych
- Perspektywiczne systemy ratingowe
- Szczegółowe testy warunków skrajnych oraz analizy scenariusza
- Szacowanie parametrów ryzyka
- Kompleksowa walidacja systemów ratingowych
- Dostosowanie kapitału do ryzyka w portfelu
- Optymalizacja kapitału w portfelach
- Dostosowanie procesu decyzyjnego w zakresie inicjowania i zarządzania klientami do ryzyka
Jak to działa?
Ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze finansowym pozwala nam nieustannie ulepszać i optymalizować naszą architekturę AIRB w taki sposób, by wyjść poza spełnienie wymagań dyrektyw CRD IV oraz CRR i skorzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych do przeprowadzania testów ryzyka w warunkach skrajnych z uwzględnieniem szeregu czynników ekonomicznych.
- Wzmocnienie modelu ryzyka kredytowego i poziomów kapitału pomoże zaoferować klientom właściwe polityki i produkty kredytowe, niezależnie od warunków rynkowych.
- Experian od ponad 20 lat tworzy modele IRB i oszacowania parametrów, pomagając dużym i małym organizacjom bankowym osiągnąć zgodność z przepisami bez uszczerbku dla wymogów kapitałowych i alokacji. Experian współpracuje obecnie z największymi grupami bankowymi na świecie w zakresie przebudowy i walidacji modeli IRB oraz MSSF 9.